PortfoliosLab logo
Сравнение ^NIFTY200 с VV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY200 и VV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY200 и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIFTY 200 (^NIFTY200) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
260.14%
475.54%
^NIFTY200
VV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NIFTY200:

0.09

VV:

0.57

Коэф-т Сортино

^NIFTY200:

0.73

VV:

0.91

Коэф-т Омега

^NIFTY200:

1.23

VV:

1.14

Коэф-т Кальмара

^NIFTY200:

0.16

VV:

0.59

Коэф-т Мартина

^NIFTY200:

0.74

VV:

2.27

Индекс Язвы

^NIFTY200:

8.88%

VV:

4.92%

Дневная вол-ть

^NIFTY200:

67.70%

VV:

19.81%

Макс. просадка

^NIFTY200:

-64.04%

VV:

-54.81%

Текущая просадка

^NIFTY200:

-9.89%

VV:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у VV с доходностью -3.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^NIFTY200 имеют среднегодовую доходность 12.10%, а акции VV немного впереди с 12.34%.


^NIFTY200

С начала года

-0.60%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

-2.59%

1 год

6.42%

5 лет

22.94%

10 лет

12.10%

VV

С начала года

-3.11%

1 месяц

14.10%

6 месяцев

-4.28%

1 год

11.19%

5 лет

15.78%

10 лет

12.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NIFTY200 и VV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^NIFTY200
Ранг риск-скорректированной доходности ^NIFTY200, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY200, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY200, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY200, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY200, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY200, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VV
Ранг риск-скорректированной доходности VV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NIFTY200 c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY200 на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VV равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY200 и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.05
0.55
^NIFTY200
VV

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY200 и VV

Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.14%
-7.55%
^NIFTY200
VV

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY200 и VV

Текущая волатильность для NIFTY 200 (^NIFTY200) составляет 5.93%, в то время как у Vanguard Large-Cap ETF (VV) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.93%
11.45%
^NIFTY200
VV