Сравнение ^NIFTY200 с VV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIFTY 200 (^NIFTY200) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).
VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY200 или VV.
Основные характеристики
| ^NIFTY200 | VV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.57% | 14.34% |
| Дох-ть за 1 год | 33.54% | 23.30% |
| Дох-ть за 3 года | 15.58% | 7.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.29% | 14.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.20% | 12.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 14.07% | 12.90% |
| Макс. просадка | -64.04% | -54.81% |
| Текущая просадка | -1.53% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между ^NIFTY200 и VV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^NIFTY200 и VV
С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у VV с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции ^NIFTY200 превзошли акции VV по среднегодовой доходности: 13.20% против 12.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NIFTY200 c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NIFTY200 и VV
Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NIFTY200 и VV
Текущая волатильность для NIFTY 200 (^NIFTY200) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard Large-Cap ETF (VV) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.